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【獨(dú)家】光大信托安享睿享系列異常回撤背后:投資了這三家私募

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【獨(dú)家】光大信托安享睿享系列異?;爻繁澈螅和顿Y了這三家私募

光大信托安享系列、睿享系列產(chǎn)品自5月31日出現(xiàn)異常的大幅凈值回撤后,停止更新凈值。

圖片來源:視覺中國

界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

界面新聞編輯 | 江怡曼

725界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉,光大信托安享系列睿享系列產(chǎn)品披露了引發(fā)凈值異常回撤的風(fēng)險(xiǎn)投資底層,涉及4只私募基金,分別是安誠數(shù)盈安越浦盈私募證券投資基金下稱安越浦盈安誠數(shù)盈安越嘉盈私募證券投資基金下稱安越嘉盈、通怡明曦8號私募證券投資基金下稱通怡明曦8號信弘聚盈1 號量化私募證券投資基金下稱信弘聚盈1號

此前723,界面新聞獨(dú)家報(bào)道了多名投資者購買的光大信托安享系列、睿享系列產(chǎn)品自5月31日出現(xiàn)異常的大幅凈值回撤后,停止更新凈值。

界面新聞獲得多份產(chǎn)品臨時(shí)公告顯示,光大信托稱經(jīng)初步調(diào)查,出險(xiǎn)產(chǎn)品凈值回撤的原因包括:一是出險(xiǎn)產(chǎn)品存在超過基金合同約定的投資策略進(jìn)行投資的情形,投資了雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品合約;二是出險(xiǎn)產(chǎn)品調(diào)整了估值方法,將成本法調(diào)整為基金合同約定的估值方法,并疊加雪球合約掛鉤指數(shù)下跌。

在公告中披露了出險(xiǎn)產(chǎn)品成本占該信托計(jì)劃實(shí)收信托規(guī)模的比例但未公布具體出險(xiǎn)產(chǎn)品的名字。界面新聞綜合多份產(chǎn)品公告統(tǒng)計(jì)情況見下圖。

根據(jù)投資者提供的產(chǎn)品推介材料和信托合同條款,投資雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品或?qū)俪秶顿Y,且光大信托在前期并未如實(shí)披露底層。以5月31日為時(shí)間節(jié)點(diǎn),已有部分產(chǎn)品提前止盈兌付退出。

724,光大信托發(fā)布多份臨時(shí)公告披露了具體底層。光信·光祿·睿享全天候數(shù)量組合5號為例截至2024年6月30日,本信托計(jì)劃實(shí)收信托規(guī)模為134,450,000元。本信托計(jì)劃投資的引發(fā)凈值異?;爻返乃侥蓟甬a(chǎn)品本金及明細(xì)如下

睿享全天候數(shù)量組合5號產(chǎn)品臨時(shí)公告稱睿享全天候數(shù)量組合5號其他資產(chǎn)成本占比為34.54%,投資標(biāo)的包括現(xiàn)金、銀行存款(包含定期存款、協(xié)議存款)、貨幣基金、信托計(jì)劃、 公募基金、私募資管產(chǎn)品、信?;鸬?/span>。

界面新聞查閱中國基金業(yè)協(xié)會備案信息發(fā)現(xiàn),前述4只出險(xiǎn)產(chǎn)品共涉及3家私募基金。其中,安越浦盈、安越嘉盈的基金管理人為浙江安誠數(shù)盈投資管理有限公司下稱安誠數(shù)盈通怡明曦8號的基金管理人為上海通怡投資管理有限公司下稱上海通怡,信弘聚盈1號的基金管理人為北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

值得注意的是,中國基金業(yè)協(xié)會公示信息顯示安越浦盈、安越嘉盈均存在未披露季報(bào),管理人安誠數(shù)盈有基金處于長期清算狀態(tài)中。

公開信息顯示,安誠數(shù)盈成立于2015年3月11日,注冊在杭州玉皇山南對沖基金小鎮(zhèn),注冊資本1611萬元,實(shí)繳資本1611萬元。公司的兩位創(chuàng)始人均來自于美國頂級的交易和資產(chǎn)管理公司,在全球金融市場具備十余年的投資經(jīng)驗(yàn)并保持了長期穩(wěn)定的投資回報(bào)業(yè)績。

安誠數(shù)盈是一家基于數(shù)學(xué)量化分析的多元策略驅(qū)動(dòng)的對沖基金管理公司。公司專注于將數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)全自動(dòng)交易緊密結(jié)合,吸收和引進(jìn)國外金融投資領(lǐng)域的成熟經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù),結(jié)合中國市場的特點(diǎn),以股票、期貨、期權(quán)為標(biāo)的,研究開發(fā)完善的量化交易策略和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。公司累計(jì)管理規(guī)模超50億元。

上海通怡官網(wǎng)顯示,上海通怡是一家專業(yè)的證券投資基金管理機(jī)構(gòu)。公司于2016年8月在中國證券基金業(yè)協(xié)會登記備案,具有第三方投顧資格,目前是協(xié)會普通會員。公司專注中低風(fēng)險(xiǎn)絕對收益策略,匹配不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好,產(chǎn)品策略主要包括低波組合策略和高波動(dòng)生息策略等。

公開信息顯示北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙),成立于2012年,由華爾街海歸創(chuàng)立的一家專注于國內(nèi)股票及期貨市場的量化投資管理機(jī)構(gòu)。執(zhí)行事務(wù)管理人為北京信弘天禾投資管理有限公司。

光大信托表示鑒于出險(xiǎn)產(chǎn)品已出現(xiàn)凈值異?;爻罚瑸榱俗畲笙薅缺Wo(hù)投資者權(quán)益,公司將對本信托計(jì)劃投資情況進(jìn)行審慎評估與測算,擬對安享系列睿享系列信托計(jì)劃進(jìn)行清盤。為受托人將啟動(dòng)清算程序,并根據(jù)信托財(cái)產(chǎn)的變現(xiàn)情況,按照信托合同第十二條的約定向全體受益人進(jìn)行信托利益分配,具體情況以屆時(shí)發(fā)布的清算報(bào)告為準(zhǔn)。

界面新聞綜合多份公告發(fā)現(xiàn),睿享全天候數(shù)量組合1 號、4號的終止時(shí)間為82其余產(chǎn)品終止時(shí)間為726。但未能從公告中看出終止時(shí)間出現(xiàn)差異的原因。

目前,安享系列、睿享系列前任信托經(jīng)理?xiàng)钅骋驯幻饴殹?月23日,界面新聞致電楊某,其電話顯示一直處于通話中,無法接通。界面新聞?dòng)浾呔蜕鲜銮闆r向光大信托發(fā)郵件采訪,截至發(fā)稿,未獲回復(fù)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

光大信托

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  • “金融向善”形式擴(kuò)容,慈善信托備案規(guī)模已近80億元
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【獨(dú)家】光大信托安享睿享系列異常回撤背后:投資了這三家私募

光大信托安享系列、睿享系列產(chǎn)品自5月31日出現(xiàn)異常的大幅凈值回撤后,停止更新凈值。

圖片來源:視覺中國

界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

界面新聞編輯 | 江怡曼

725界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉,光大信托安享系列睿享系列產(chǎn)品披露了引發(fā)凈值異?;爻?/span>的風(fēng)險(xiǎn)投資底層,涉及4只私募基金,分別是安誠數(shù)盈安越浦盈私募證券投資基金下稱安越浦盈安誠數(shù)盈安越嘉盈私募證券投資基金下稱安越嘉盈、通怡明曦8號私募證券投資基金下稱通怡明曦8號、信弘聚盈1 號量化私募證券投資基金下稱信弘聚盈1號。

此前723,界面新聞獨(dú)家報(bào)道了多名投資者購買的光大信托安享系列、睿享系列產(chǎn)品自5月31日出現(xiàn)異常的大幅凈值回撤后,停止更新凈值。

界面新聞獲得多份產(chǎn)品臨時(shí)公告顯示,光大信托稱經(jīng)初步調(diào)查,出險(xiǎn)產(chǎn)品凈值回撤的原因包括:一是出險(xiǎn)產(chǎn)品存在超過基金合同約定的投資策略進(jìn)行投資的情形,投資了雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品合約;二是出險(xiǎn)產(chǎn)品調(diào)整了估值方法,將成本法調(diào)整為基金合同約定的估值方法,并疊加雪球合約掛鉤指數(shù)下跌。

在公告中披露了出險(xiǎn)產(chǎn)品成本占該信托計(jì)劃實(shí)收信托規(guī)模的比例但未公布具體出險(xiǎn)產(chǎn)品的名字。界面新聞綜合多份產(chǎn)品公告統(tǒng)計(jì)情況見下圖。

根據(jù)投資者提供的產(chǎn)品推介材料和信托合同條款,投資雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品或?qū)俪秶顿Y,且光大信托在前期并未如實(shí)披露底層。以5月31日為時(shí)間節(jié)點(diǎn),已有部分產(chǎn)品提前止盈兌付退出。

724,光大信托發(fā)布多份臨時(shí)公告,披露了具體底層光信·光祿·睿享全天候數(shù)量組合5號為例,截至2024年6月30日,本信托計(jì)劃實(shí)收信托規(guī)模為134,450,000元。本信托計(jì)劃投資的引發(fā)凈值異?;爻返乃侥蓟甬a(chǎn)品本金及明細(xì)如下

睿享全天候數(shù)量組合5號產(chǎn)品臨時(shí)公告稱睿享全天候數(shù)量組合5號其他資產(chǎn)成本占比為34.54%,投資標(biāo)的包括現(xiàn)金、銀行存款(包含定期存款、協(xié)議存款)、貨幣基金、信托計(jì)劃、 公募基金、私募資管產(chǎn)品、信保基金等

界面新聞查閱中國基金業(yè)協(xié)會備案信息發(fā)現(xiàn)前述4只出險(xiǎn)產(chǎn)品共涉及3家私募基金。其中,安越浦盈、安越嘉盈的基金管理人為浙江安誠數(shù)盈投資管理有限公司下稱安誠數(shù)盈,通怡明曦8號的基金管理人為上海通怡投資管理有限公司下稱上海通怡,信弘聚盈1號的基金管理人為北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

值得注意的是,中國基金業(yè)協(xié)會公示信息顯示,安越浦盈、安越嘉盈均存在未披露季報(bào)管理人安誠數(shù)盈有基金處于長期清算狀態(tài)中。

公開信息顯示,安誠數(shù)盈成立于2015年3月11日,注冊在杭州玉皇山南對沖基金小鎮(zhèn),注冊資本1611萬元,實(shí)繳資本1611萬元。公司的兩位創(chuàng)始人均來自于美國頂級的交易和資產(chǎn)管理公司,在全球金融市場具備十余年的投資經(jīng)驗(yàn)并保持了長期穩(wěn)定的投資回報(bào)業(yè)績。

安誠數(shù)盈是一家基于數(shù)學(xué)量化分析的多元策略驅(qū)動(dòng)的對沖基金管理公司。公司專注于將數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)全自動(dòng)交易緊密結(jié)合,吸收和引進(jìn)國外金融投資領(lǐng)域的成熟經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù),結(jié)合中國市場的特點(diǎn),以股票、期貨、期權(quán)為標(biāo)的,研究開發(fā)完善的量化交易策略和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。公司累計(jì)管理規(guī)模超50億元。

上海通怡官網(wǎng)顯示,上海通怡是一家專業(yè)的證券投資基金管理機(jī)構(gòu)。公司于2016年8月在中國證券基金業(yè)協(xié)會登記備案,具有第三方投顧資格,目前是協(xié)會普通會員。公司專注中低風(fēng)險(xiǎn)絕對收益策略,匹配不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好,產(chǎn)品策略主要包括低波組合策略和高波動(dòng)生息策略等。

公開信息顯示,北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙),成立于2012年,由華爾街海歸創(chuàng)立的一家專注于國內(nèi)股票及期貨市場的量化投資管理機(jī)構(gòu)。執(zhí)行事務(wù)管理人為北京信弘天禾投資管理有限公司。

光大信托表示鑒于出險(xiǎn)產(chǎn)品已出現(xiàn)凈值異?;爻?,為了最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司將對本信托計(jì)劃投資情況進(jìn)行審慎評估與測算,擬對安享系列睿享系列信托計(jì)劃進(jìn)行清盤。為受托人將啟動(dòng)清算程序,并根據(jù)信托財(cái)產(chǎn)的變現(xiàn)情況,按照信托合同第十二條的約定向全體受益人進(jìn)行信托利益分配,具體情況以屆時(shí)發(fā)布的清算報(bào)告為準(zhǔn)。

界面新聞綜合多份公告發(fā)現(xiàn),睿享全天候數(shù)量組合1 號4號的終止時(shí)間為82,其余產(chǎn)品終止時(shí)間為726。但未能從公告中看出終止時(shí)間出現(xiàn)差異的原因。

目前,安享系列、睿享系列前任信托經(jīng)理?xiàng)钅骋驯幻饴殹?月23日,界面新聞致電楊某,其電話顯示一直處于通話中,無法接通。界面新聞?dòng)浾呔蜕鲜銮闆r向光大信托發(fā)郵件采訪,截至發(fā)稿,未獲回復(fù)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。