界面新聞記者 | 張曉云
界面新聞編輯 | 江怡曼
7月25日，界面新聞記者獨家獲悉，光大信托安享系列睿享系列產(chǎn)品披露了引發(fā)凈值異常回撤的風(fēng)險投資底層，涉及4只私募基金，分別是安誠數(shù)盈安越浦盈私募證券投資基金（下稱安越浦盈）、安誠數(shù)盈安越嘉盈私募證券投資基金（下稱安越嘉盈）、通怡明曦8號私募證券投資基金（下稱通怡明曦8號）、信弘聚盈1 號量化私募證券投資基金（下稱信弘聚盈1號）。
此前7月23日，界面新聞獨家報道了多名投資者購買的光大信托安享系列、睿享系列產(chǎn)品自5月31日出現(xiàn)異常的大幅凈值回撤后，停止更新凈值。
界面新聞獲得多份產(chǎn)品臨時公告顯示，光大信托稱經(jīng)初步調(diào)查，出險產(chǎn)品凈值回撤的原因包括：一是出險產(chǎn)品存在超過基金合同約定的投資策略進行投資的情形，投資了雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品合約；二是出險產(chǎn)品調(diào)整了估值方法，將成本法調(diào)整為基金合同約定的估值方法，并疊加雪球合約掛鉤指數(shù)下跌。
在公告中披露了出險產(chǎn)品成本占該信托計劃實收信托規(guī)模的比例，但未公布具體出險產(chǎn)品的名字。界面新聞綜合多份產(chǎn)品公告統(tǒng)計情況見下圖。
根據(jù)投資者提供的產(chǎn)品推介材料和信托合同條款，投資雪球結(jié)構(gòu)的場外衍生品或?qū)俪秶顿Y，且光大信托在前期并未如實披露底層。以5月31日為時間節(jié)點，已有部分產(chǎn)品提前止盈兌付退出。
7月24日，光大信托發(fā)布多份臨時公告，披露了具體底層。以光信·光祿·睿享全天候數(shù)量組合5號為例，截至2024年6月30日，本信托計劃實收信托規(guī)模為134,450,000元。本信托計劃投資的引發(fā)凈值異?；爻返乃侥蓟甬a(chǎn)品本金及明細如下：
睿享全天候數(shù)量組合5號產(chǎn)品臨時公告稱，睿享全天候數(shù)量組合5號的其他資產(chǎn)成本占比為34.54%，投資標(biāo)的包括現(xiàn)金、銀行存款(包含定期存款、協(xié)議存款)、貨幣基金、信托計劃、 公募基金、私募資管產(chǎn)品、信?；鸬?/span>。
界面新聞查閱中國基金業(yè)協(xié)會備案信息發(fā)現(xiàn)，前述4只出險產(chǎn)品共涉及3家私募基金。其中，安越浦盈、安越嘉盈的基金管理人為浙江安誠數(shù)盈投資管理有限公司（下稱安誠數(shù)盈），通怡明曦8號的基金管理人為上海通怡投資管理有限公司（下稱上海通怡），信弘聚盈1號的基金管理人為北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心（有限合伙）。
值得注意的是，中國基金業(yè)協(xié)會公示信息顯示，安越浦盈、安越嘉盈均存在未披露季報，管理人安誠數(shù)盈有基金處于長期清算狀態(tài)中。
公開信息顯示，安誠數(shù)盈成立于2015年3月11日，注冊在杭州玉皇山南對沖基金小鎮(zhèn)，注冊資本1611萬元，實繳資本1611萬元。公司的兩位創(chuàng)始人均來自于美國頂級的交易和資產(chǎn)管理公司，在全球金融市場具備十余年的投資經(jīng)驗并保持了長期穩(wěn)定的投資回報業(yè)績。
安誠數(shù)盈是一家基于數(shù)學(xué)量化分析的多元策略驅(qū)動的對沖基金管理公司。公司專注于將數(shù)學(xué)模型和計算機全自動交易緊密結(jié)合，吸收和引進國外金融投資領(lǐng)域的成熟經(jīng)驗與先進技術(shù)，結(jié)合中國市場的特點，以股票、期貨、期權(quán)為標(biāo)的，研究開發(fā)完善的量化交易策略和風(fēng)險控制體系。公司累計管理規(guī)模超50億元。
上海通怡官網(wǎng)顯示，上海通怡是一家專業(yè)的證券投資基金管理機構(gòu)。公司于2016年8月在中國證券基金業(yè)協(xié)會登記備案，具有第三方投顧資格，目前是協(xié)會普通會員。公司專注中低風(fēng)險絕對收益策略，匹配不同的風(fēng)險偏好，產(chǎn)品策略主要包括低波組合策略和高波動生息策略等。
公開信息顯示，北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙)，成立于2012年，由華爾街海歸創(chuàng)立的一家專注于國內(nèi)股票及期貨市場的量化投資管理機構(gòu)。執(zhí)行事務(wù)管理人為北京信弘天禾投資管理有限公司。
光大信托表示，鑒于出險產(chǎn)品已出現(xiàn)凈值異?；爻罚瑸榱俗畲笙薅缺Ｗo投資者權(quán)益，公司將對本信托計劃投資情況進行審慎評估與測算，擬對安享系列睿享系列信托計劃進行清盤。作為受托人將啟動清算程序，并根據(jù)信托財產(chǎn)的變現(xiàn)情況，按照信托合同第十二條的約定向全體受益人進行信托利益分配，具體情況以屆時發(fā)布的清算報告為準(zhǔn)。
界面新聞綜合多份公告發(fā)現(xiàn)，睿享全天候數(shù)量組合1 號、4號的終止時間為8月2日，其余產(chǎn)品終止時間為7月26日。但未能從公告中看出終止時間出現(xiàn)差異的原因。
目前，安享系列、睿享系列前任信托經(jīng)理楊某已被免職。7月23日，界面新聞致電楊某，其電話顯示一直處于通話中，無法接通。界面新聞記者就上述情況向光大信托發(fā)郵件采訪，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。