記者 王玉

中國人民銀行周五晚間發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2023）》，其中提到，央行對3985家銀行進行了償付能力敏感性壓力測試，結(jié)果顯示，地方政府融資平臺風(fēng)險對參試銀行影響較小，債券違約風(fēng)險和房地產(chǎn)融資風(fēng)險對銀行的影響較上年有所改善。

償付能力敏感性壓力測試考察整體及重點領(lǐng)域風(fēng)險狀況惡化對全部參試銀行資本充足水平的瞬時不利影響。一共分為九種情況，即整體信貸資產(chǎn)風(fēng)險、房地產(chǎn)融資風(fēng)險、中小微企業(yè)及個人經(jīng)營性貸款風(fēng)險、地方政府融資平臺風(fēng)險、客戶集中度風(fēng)險、同業(yè)交易對手違約風(fēng)險、投資損失風(fēng)險、債券違約風(fēng)險。

央行對于地方政府融資平臺風(fēng)險分三種情景進行了壓力測試，即原不良資產(chǎn)率上升5%，原不良資產(chǎn)率上升至10%，原不良資產(chǎn)率上升至15%。

結(jié)果顯示，地方政府融資平臺風(fēng)險、債券違約風(fēng)險對參試銀行影響較小。若地方政府融資平臺不良資產(chǎn)率上升至15%，全部參試銀行整體資本充足率降至14.38%，較沖擊前下降0.69個百分點，跟上一年報告相比，下降情況走闊0.29個百分點。

若賬面價值最大的10只債券發(fā)生違約，全部參試銀行資本充足率降至14.81%，較沖擊前下降0.26個百分點，較上年報告情況有所好轉(zhuǎn)，上升了0.05個百分點。去年報告顯示，全部參試銀行資本充足率降至14.76%。

房地產(chǎn)融資風(fēng)險方面，央行報告顯示，在發(fā)生最嚴(yán)重沖擊時，即房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良貸款率增加15個百分點、購房及其他貸款不良貸款率增加9個百分點、房地產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)不良資產(chǎn)率增加9個百分點、房地產(chǎn)非標(biāo)資產(chǎn)不良資產(chǎn)率增加15個百分點的情況下，銀行資本充足率降至13.21%，較沖擊前下降1.86個百分點，較去年好轉(zhuǎn)0.18個百分點。

此外，報告指出，19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）對信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化具有較強的風(fēng)險抵御能力，其余銀行整體可承受該測試下兩項沖擊。19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行在整體信貸資產(chǎn)風(fēng)險壓力測試中，各沖擊情景下整體資本充足率均高于12%，抵御信貸風(fēng)險的能力較強。

19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進入。